Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador

Autores/as

  • Francisco Venegas Martínez
  • Abigail Rodríguez Nava

DOI:

https://doi.org/10.29105/ensayos28.2-2

Palabras clave:

riesgo de mercado, política fiscal, modelación estocástica y decisiones intertemporales del consumidor.

Resumen

En este trabajo se proporciona un marco teórico que presenta de manera consistente el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista en un ambiente de riesgo e incertidumbre con volatilidad constante. Los procesos de Wiener y Poisson desempeñan un papel esencial en el modelado del riesgo de mercado y la incertidumbre en la política económica. En este contexto, se examinan de manera sistemática diferentes modelos, de equilibrio parcial, que caracterizan el consumo y las proporciones de la riqueza que un consumidor racional asigna a los diferentes activos, disponibles en los mercados financieros (doméstico y extranjero).

JEL Classification: H31, F31, and D91.


 

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Publicado

2009-11-01

Cómo citar

Venegas Martínez, F., & Rodríguez Nava, A. (2009). Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador. Ensayos Revista De Economía, 28(2), 29–64. https://doi.org/10.29105/ensayos28.2-2

Número

Sección

Artículos: Convocatoria Regular